Catene di Markov

[MC < >]

Non ho ancora finito di studiare l'argomento, quindi magari la risposta alla mia domanda sarebbe stata destinata ad arrivare prima o poi. Ma io la faccio lo stesso.

 

Il processo stocastico che adottiamo per studiare le code č omogeneo? Ovvero, la probabilitą di transizione da uno stato all'altro al tempo ti non dipende dal tempo ma esclusivamente dallo stato del sistema occupato precedentemente?

 

Un'eventuale risposta positiva implicherebbe che la probabilitą che lo stato transiti da un generico stato k ad un generico k+n sia costante (ovvero prescinde da k).

Cosa che io trovo ragionevole, a meno che non spariamo ad ogni cliente servito (nel caso del centralino).

 

Wikipedia "sembrerebbe" confermarmi, ma vatti a fidare.

 

Distinti saluti.